Estimación de volatilidades y pronóstico en los precios del atún y camarón de exportación ecuatoriano periodo 2010-2020

Abstract

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar la volatilidad y pronósticos de los precios del atún y camarón de exportación en el Ecuador. Para ello fue necesario aplicar los Modelos Autorregresivos de Heterocedasticidad Condicional ARCH y GARCH Según la experiencia empírica estos modelos sirven para contrastar periodos de amplia varianza de error continuado con otros de varianza más pequeña. Es decir, el valor de la dispersión del error respecto a su media cambia en el pasado, por lo tanto, es natural pensar que un modelo que tenga en cuenta la predicción de los valores de dicha varianza en el pasado servirá para realizar estimaciones más precisas. Se realizó un análisis de los precios de los productos mencionados los cuales fueron obtenidos de la base de datos de la Cámara Nacional de Acuacultura y del Banco Central del Ecuador para el periodo 2010- 2020. De esta manera, el estudio se centra en la estimación de volatilidades mediante los modelos ARCH y GARCH con su respectiva validación considerando los mejores parámetros para cada una de las variables: precio del atún y precio del camarón. Los resultados arrojan que el modelo ARCH es el más eficiente para pronosticar la tendencia del precio del atún mientras que el modelo GARCH es más adecuado para el pronóstico de los precios del camarón. En ambos casos se observa una tendencia al crecimiento para periodos posteriores.